El riesgo crediticio se ha consolidado como una herramienta fundamental en la administración de las instituciones financieras y el servicio ante la ejecución de los créditos para sus clientes. En el presente trabajo está enfocado en tratar el problema de clasificación y reducir su error mediante la inteligencia artificial y la investigación de operaciones con respaldo en la programación lineal multicriterio y de un sistema de restricción, el cual se fundamenta en un análisis discriminante.
Los sistemas algorítmicos y de soporte vectorial constituyen estructuras de aprendizaje automático para la correcta aplicación de programas de clasificación, se fundamentan en transformar el espacio de entrada en otra dimensión superior en el que el problema de selección de clientes puede ser resuelto mediante un hiperplano óptimo por medio de una función núcleo.
